Phần mềm backtest trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối là một ứng dụng cho phép nhà giao dịch thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Chương trình này tái tạo lại quá trình giao dịch và phản ứng của thị trường theo một chiến lược cụ thể. Kết quả thu được từ quá trình backtest có thể giúp nhà giao dịch đánh giá hiệu suất của chiến lược và điều chỉnh nó để tối ưu hóa trước khi áp dụng vào thị trường thực tế. Cùng ITraders tìm hiểu về Backtest nhé!
Trước khi khám phá khái niệm backtest trong lĩnh vực forex, hãy cùng nhau điểm qua lịch sử hình thành của backtest forex. Vào thập kỷ 1980, quá trình kiểm thử hệ thống giao dịch Forex là một khái niệm tương đối đơn giản. Các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch trên biểu đồ, quyết định giữ vị thế ‘mua’ hoặc ‘bán’. Sau đó, họ ghi chú kết quả giao dịch vào sổ giao dịch của mình. Đa phần ý tưởng giao dịch được hình thành thông qua sự hiểu biết của nhà giao dịch về phân tích cơ bản hoặc các mô hình thị trường.
Vào thập kỷ 1990, việc coi truy cập dữ liệu trên màn hình máy tính là dấu hiệu của một “nhà đầu tư đổi mới.” Quá trình backtest trong quá khứ thường mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Công nghệ đã phát triển và giúp đơn giản hóa quá trình này.
Ngày nay, quy trình backtest chiến lược giao dịch ngày càng tiện lợi, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt hơn. Những nhà giao dịch tích hợp tin tức kinh tế và hiểu biết thị trường vào quá trình backtest forex thường đạt được kết quả tích cực và đảm bảo lợi nhuận. Ngược lại, những nhà giao dịch chỉ dựa vào sức mạnh tính toán và loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình backtest thường phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Khi nói về backtest chiến lược giao dịch forex, không có phần mềm nào có thể thay thế được vai trò của con người, đặc biệt là khi họ sử dụng các công cụ phù hợp.
Backtest trong lĩnh vực Forex là việc xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhà giao dịch sử dụng các dữ liệu quá khứ để đánh giá hiệu suất của chiến lược đầu tư. Quá trình backtest forex bao gồm áp dụng một tập hợp các quy tắc kỹ thuật cho dữ liệu giá trước đó và tiến hành phân tích để đánh giá lợi nhuận mà chiến lược Forex có thể đem lại trong một khoảng thời gian nhất định.
Kiểm thử lại hệ thống giao dịch mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho những nhà giao dịch trên thị trường Forex, bao gồm:
Tất cả những lợi ích này kết hợp lại giúp những nhà giao dịch đạt được nhiều thành công hơn trong quá trình giao dịch. Phần mềm backtest Forex là công cụ quan trọng giúp thực hiện quá trình này một cách thuận lợi.
Chiến lược giao dịch Forex thường được xây dựng dựa trên việc áp dụng cho một bộ dữ liệu giá cụ thể và quá trình backtest giúp tái tạo các giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu đó. Trong quá trình này, những dữ liệu này không chỉ giúp nhà giao dịch xác định những sai sót không lường trước trong chiến lược hiện tại của họ mà còn cho phép kiểm tra hiệu suất của các chiến lược mới trước khi triển khai chúng trong môi trường thị trường thực tế.
Tùy thuộc vào phần mềm backtest được sử dụng trong giao dịch Forex, những nhà giao dịch có thể thu được nhiều chỉ số quan trọng như sau:
Tất cả những chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách chiến lược giao dịch Forex của họ đang hoạt động.
Chất lượng của phần mềm kiểm tra ngược trong thị trường Forex đồng nghĩa với việc có sự ảnh hưởng đáng kể từ ba yếu tố quan trọng, có thể thay đổi kết quả toàn bộ quá trình. Cụ thể, ba yếu tố sau đây cần được xem xét để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả backtest:
Backtests không bao giờ thể hiện đầy đủ thị trường thực sự và nói thêm, sự trượt giá, độ trễ, từ chối và thậm chí là trích dẫn lại có thể bị thiếu sót. Cần xem xét cách phần mềm tích hợp logic và thực tế này vào quá trình kiểm tra lại. Điều này quan trọng để đảm bảo rằng kết quả backtest phản ánh mức độ chính xác thực tế của chiến lược giao dịch.
Lưu ý rằng ngay cả phần mềm kiểm tra ngược tốt nhất cũng không thể đảm bảo lợi nhuận trong tương lai, đặc biệt là khi thanh khoản thường xuyên là một thách thức trong thị trường Forex, bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, khó mô phỏng được hoàn toàn.
Có nhiều loại phần mềm backtest khác nhau hiện đang có trên thị trường, mỗi loại có cách tiếp cận riêng để đánh giá chiến lược giao dịch Forex. Backtest Forex có thể phân chia thành hai loại chính: thủ công và tự động.
Trader cũng có thể thực hiện backtest mà không gặp rủi ro bằng cách sử dụng tài khoản giao dịch demo. Điều này cho phép nhà giao dịch tránh đặt vốn vào rủi ro và chọn lựa thời điểm chuyển đổi sang thị trường thực.
Đây là quá trình đòi hỏi một lượng công việc đáng kể, nhưng nó mang lại những lợi ích riêng. Trong backtest thủ công Forex, bạn sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử và đi qua từng thanh giá. Công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn theo dõi hành động giá và các số liệu hiệu suất tiếp theo trên hành trình của mình. Những ưu điểm của việc kiểm tra thủ công bao gồm:
Phương pháp backtest thủ công có thể là một bước xuất phát tốt trước khi chuyển sang sử dụng phần mềm tự động. Sử dụng bảng tính Excel để backtest các chiến lược Forex là một phương pháp phổ biến trong loại kiểm tra này.
Nhiều nhà giao dịch tin rằng không cần phải là một lập trình viên hay kỹ sư để kiểm tra lại chiến lược. Phương pháp này đưa chúng ta trở lại những điều cơ bản, mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Các chương trình bảng tính như Excel là một trong những cách tốt nhất để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch Forex miễn phí. Bạn chỉ cần một nguồn dữ liệu công khai như ‘ngày/giờ’, ‘mở’, ‘cao’, ‘thấp’, ‘đóng’ hoặc ‘giá’. Phần thời gian là quan trọng nếu bạn thử nghiệm các chiến lược Forex trong ngày. Để lấy dữ liệu, bạn có thể truy cập Yahoo Finance hoặc Google Finance.
Trong trường “Nhập biểu tượng/Tên công ty”, điền vào biểu tượng cho loại tiền bạn muốn xem dữ liệu. Trong trường “Báo giá”, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để nhận giá lịch sử cho biểu tượng. Nhập phạm vi ngày và nhấp vào “Tải xuống bảng tính”. Sử dụng tùy chọn “Sắp xếp” trong menu dữ liệu của Excel để chuẩn bị dữ liệu. Dưới đây là cách tìm ngày trong tuần mang lại lợi nhuận tốt nhất, giả sử chiến lược của bạn là “mua mở” và “bán đóng”.
Bây giờ, sử dụng công thức sau để xác định ngày có lợi nhuận tốt nhất:
Công thức này có thể sao chép trên các cột từ D đến H. Trong đó:
Công thức này chỉ hiển thị kết quả nếu ngày trong tuần (được chuyển đổi thành số từ 1 đến 5, khớp từ thứ Hai đến thứ Sáu) giống như các ngày trong tuần ở hàng đầu tiên của cột này (D$1). Bạn có thể thêm các hàm trung bình và tổng để tìm ngày có lợi nhuận nhất dài hạn. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng tốn thời gian; một phần mềm lý tưởng cho kiểm tra lại thủ công có thể là TradingView.
Được ra mắt vào năm 2011, nền tảng TradingView đã trở thành một sự chọn lựa xuất sắc cho phần mềm kiểm tra Forex miễn phí. Điều đặc biệt về phần mềm giao dịch này là công cụ biểu đồ tiên tiến mà nó mang lại. Với dữ liệu thời gian thực và biểu đồ dựa trên trình duyệt, nó giúp nghiên cứu trở nên thuận tiện từ mọi nơi mà không cần cài đặt phức tạp. TradingView không chỉ là một nền tảng cá nhân mà còn là môi trường xã hội, nơi bạn có thể chia sẻ, theo dõi hoặc hợp tác với các nhà giao dịch khác và đăng các chiến lược của mình trên các trang mạng xã hội như Twitter hoặc blog. Tính năng phát lại thanh là một trong những công cụ hữu ích nhất để kiểm tra lại.
Để sử dụng tính năng này, bạn có thể thực hiện các bước sau:
Tính năng phát lại thanh là một công cụ tuyệt vời giúp bạn hiểu rõ hơn về biểu đồ trong một ngày cụ thể trước khi áp dụng chiến lược của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cặp tiền tệ bạn kiểm tra cần có đủ dữ liệu lịch sử.
TradingView có một số hạn chế, như không có tùy chọn biểu đồ nến Nhật Bản và biểu đồ ‘Tương lai liên tục’ không hoạt động với tính năng phát lại thanh. Hơn nữa, có sự hạn chế về dữ liệu lịch sử trên một số tùy chọn biểu đồ và đơn đặt hàng demo không thể tạo ra trong chế độ này.
Backtest tự động liên quan đến việc phát triển các chương trình có khả năng tự động thực hiện quyết định nhập và thoát giao dịch mà không cần sự can thiệp của người chơi. Các công cụ này có sẵn miễn phí trực tuyến, tuy nhiên, bạn cũng có thể mua các phiên bản cao cấp để tận hưởng các tính năng mở rộng. Một trong những ưu điểm quan trọng của việc sử dụng chương trình tự động là loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm xúc khỏi quá trình giao dịch của bạn. Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng chúng để thực hiện các chiến lược giao dịch sao chép, giúp tối ưu hóa khả năng thành công.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là chương trình của bạn phải phản ánh đúng tính cách và mức độ rủi ro của bạn. Bạn cũng cần lưu ý rằng không tất cả các phương pháp giao dịch đều phù hợp với việc sử dụng chiến lược tự động.
Cả hai MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) đều cung cấp các công cụ backtest tự động. Chúng là các nền tảng giao dịch điện tử đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi, được biết đến là lựa chọn phổ biến cho người giao dịch thị trường tài chính. MetaTrader 4, với đầy đủ chỉ số và tính năng bổ sung, là sự lựa chọn ưa thích của nhiều người giao dịch. Đặc biệt, tính năng “Trình kiểm tra chiến lược” tích hợp sẵn trong MetaTrader 4 là một ưu điểm quan trọng khi thực hiện quá trình kiểm thử lại chiến lược Forex.
Sau khi tải xuống MT4, để bắt đầu quá trình backtest, bạn có thể mở menu chính và chọn phần “Xem”, trong đó bạn sẽ thấy tùy chọn “Chiến lược thử nghiệm”. Hoặc đơn giản, bạn có thể nhấn tổ hợp phím CTRL + R trên bàn phím và chọn nút ‘người kiểm tra’.
Một số tính năng chính của trình kiểm tra chiến lược bao gồm:
Phần mềm mô phỏng Forex này đứng trong số những công cụ xuất sắc nhất để ghi lại chiến lược giao dịch Forex, cho cả việc thử nghiệm ngoại tuyến và trực tuyến. Mặc định, nó được thiết lập trong chế độ demo. Các báo cáo về kết quả thử nghiệm của EA (Expert Advisor) đã được cải thiện đáng kể trên MT4 gần đây.
Ngày nay, các nhà giao dịch có thể đánh giá các chỉ số như tỷ lệ Sharpe, hệ số phục hồi, thời gian giữ vị trí và hơn 40 đặc điểm khác trong báo cáo ‘Người kiểm tra chiến lược’. Biểu đồ cân bằng và vốn chủ sở hữu cũng cung cấp cái nhìn rõ ràng về phân phối thời gian lãi/lỗ và vị trí mở đóng trong suốt các chu kỳ từ tuần đến nhiều năm.
Nắm vững những thông số chính chính xác của hệ thống giao dịch để dự đoán thời điểm nó sẽ tạm ngừng. Mặc dù hệ thống đã được tự động hóa, việc kiểm tra thường xuyên là quan trọng, đặc biệt khi có sự thay đổi trong điều kiện thị trường.
Hệ thống này phù hợp với kỳ vọng đầu tư dài hạn hơn, nhưng chỉ khi nó được điều chỉnh phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Hãy nhớ rằng không có đảm bảo nào cho rằng phương pháp backtest sẽ hoạt động mạnh mẽ khi chuyển sang giao dịch thực tế. Giống như chiến lược thủ công, chúng cũng cần trải qua quá trình thử nghiệm tiến lên.
Đối với người giao dịch, hiểu biết cơ bản về lập trình là quan trọng. Một lỗi nhỏ trong mã lập trình có thể đảo ngược chiến lược của bạn và tạo ra hậu quả tiêu cực. Phương pháp backtest tự động không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi kế hoạch giao dịch và không phải mô hình lắp đường cong đều thành công trong môi trường giao dịch thực tế. Dù bạn lựa chọn chiến lược nào, kỹ năng phân tích bằng Excel sẽ là không thể thiếu để đánh giá hiệu suất chiến lược của bạn.
Trên đây là bài viết Backtest của ITraders. Hy vọng nhà đầu tư có thể hiểu sâu về Backtest, chúc bạn giao dịch thành công!
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để tham gia vào cộng đồng đầu tư tài chính sôi động và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hãy đến với ITraders. Tại đây, bạn có thể trao đổi, học hỏi, và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực đầu tư hấp dẫn như: cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, bất động sản, vàng, và nhiều hơn nữa.Để tham gia vào diễn đàn, bạn chỉ cần đồng ý với quy định chung của ITraders. Hãy nhanh tay đăng ký và khám phá những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng chúng tôi!